Análisis matricial.Análisis estadístico.El modelo lineal general. Inferencia en el modelo lineal.Matrices de covarianzas no escalares. Heteroscedasticidad. Autocorrelación. Ecuaciones simultáneas con variables explicativas exógenas.Parte I: Una sección cruzada de series temporales. Parte II: Regresiones aparentemente no relacionadas. Modelos dinámicos.Deficiencias muestrales: multicolinealidad y errores de medida. Modelos no lineales. Algoritmos numéricos de optimización.Modelos de series temporales.Regresión con variables no estacionarias. Datos de panel. Variables dependientes cualitativas y limitadas. Parte I: Modelos de elección discreta.Parte II: Variables dependientes limitadas. Modelos de ecuaciones simultáneas. I. Especificación e identificación.Modelos de ecuaciones simultáneas. II. Estimación. Apéndice. Bibliografía. Índice.
ISBN: 9788448179984 | 978-84-48179-98-4
